E-mini trading de opções

E-mini S & amp; P 500 Opções Especificações do Contrato.

Tick ​​reduzido: 0,05 = US $ 2,50 para o prémio; 5.00.

Clearport: domingo a sexta-feira às 6:00 da tarde. - 17:00. ET.

Refuse Tick: 0,05 pontos de índice (US $ 2,50) para o prémio igual ou inferior a 5,00 pontos de índice (US $ 250,00)

CAB: 0,05 pontos de índice (US $ 2,50)

Clearport: domingo a sexta-feira às 6:00 da tarde. - 17:00. ET.

Sobre o E-mini S & amp; P 500.

Um contrato de futuros negociado eletronicamente um quinto do tamanho dos futuros e opções padrão S & amp; P futuros, E-mini S & amp; P 500 são baseados no padrão subjacente Standard & amp; Poor's 500 índice de ações. Composto por 500 ações individuais que representam as capitalizações de mercado das grandes empresas, o índice S & P 500 é um indicador líder de ações americanas de grande capitalização.

Bem-vindo ao E-mini S & amp; P 500 Futures.

Se você é um novo comerciante que procura começar em futuros, ou um comerciante experiente que procura expandir sua exposição ao mercado de ações dos EUA, os futuros E-mini S & amp; P 500 oferecem a oportunidade que você precisa.

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Quem nós somos.

O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.

ES Opções semanais e opções E-Mini.

10. Opções semanais da ES. Mais comumente conhecido como opções semanais sobre futuros, estes são usados ​​para negociação diária e negociação de swing de curto prazo. As opções semanais sobre futuros oferecem outro método de futuros de dia de negociação com vários benefícios observados:

Não é necessária nenhuma conta de futuro. As opções semanais oferecem risco limitado. As regras de negociação do dia padrão não se aplicam. Devido à opção grego, se o comerciante for longo, as opções aumentam em valor mais rapidamente à medida que se movem favoravelmente, mas são mais lentas para diminuir o valor se estiverem se movendo contra o comerciante.

Os negativos são:

Pouco tempo de expiração. Mais difícil definir ordens de limite na expectativa de entrada ou destino. É necessário mais esforço para fazer pedidos.

Tal como acontece com os futuros de negociação, o dia de negociação das opções semanais ES em um gráfico de 15 minutos permitirá ao comerciante acessar mais oportunidades intradiárias valiosas, em comparação com o gráfico diário.

11. Opções E-Mini. Um contrato e-mini é um contrato de futuros negociado eletronicamente, que é uma versão menor de um contrato de futuros padrão. Tal como acontece com as mini-opções, um contrato e-mini segue a estrutura de sua contrapartida de tamanho regular, sendo menor e, consequentemente, é mais barato. Embora esses contratos ofereçam maior alavancagem para um investimento menor, o outro lado disso é que a perda potencial também é ampliada. Os contratos de E-mini foram disponibilizados para o índice S & P 500 e estão agora disponíveis em muitos outros índices do mercado de ações, como o Nasdaq 100 e o S & amp; P Midcap 400. Essas opções operam da mesma forma que opções em futuros, dando a comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente a um preço especificado dentro do prazo do contrato de opção.

Os comerciantes de dias on-line podem tirar proveito de um uso popular das opções de e-mini como uma ferramenta de hedge ou alavancagem. Essas opções podem ser usadas para aumentar o lucro na negociação de futuros. Eles também podem ajudar a proteger uma posição vulnerável aos movimentos no mercado.

Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa aos Futuros.

De vez em quando surge um novo produto que abre uma nova porta para a oportunidade.

Desde a década de 80, quando os computadores começaram sua aquisição da indústria comercial, uma variedade de novos produtos foram criados para que os comerciantes especulem, protejam e assegurem contra riscos.

Os futuros de índice eletrônico, como os E-mini (ES, YM, NQ e TF) nos permitem aproveitar as flutuações de preços, assinalar por tick nos índices mais amplos.

Os ETFs mudaram a forma como agrupamos cestas de ações juntas, o que nos permite negociar uma variedade de empresas dentro de um instrumento.

As opções melhoraram a nossa capacidade de atenuar os riscos, limitando a desvantagem e (em certos casos) permitindo um potencial de aumento ilimitado. Uma das desvantagens da negociação de opções longas sempre foi theta, ou queda de tempo.

Uma alternativa aos Futuros.

Assim como os futuros, as opções expiram. A diferença, à medida que seu contrato de opção se aproxima cada vez mais do prazo de validade, o valor pode começar a diminuir drasticamente (isso pode funcionar a seu favor se você estiver no lado curto, escritor da opção ou contra você se você é um comprador de uma opção).

Isso nos leva a opções sobre futuros, mais especificamente opções semanais sobre futuros. À primeira vista, você pode pensar que as opções semanais seriam extremamente arriscadas devido ao seu curto prazo de validade, mas vamos considerá-las para outra finalidade, negociação diária e negociação de swing de curto prazo usando as opções semanais ES.

Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.

Opções semanais sobre Futuros.

As opções semanais sobre futuros oferecem uma ótima alternativa aos futuros de negociação direto, vamos dar uma olhada:

Quais são os benefícios?

Nenhuma conta futura necessária Risco limitado (ao comprar opções semanais) A regra comercial do dia do padrão não se aplica *

* A regra de comércio do dia do padrão indica que, se a sua conta for inferior a US $ 25.000, você só pode fazer negócios de 3 dias em um período de 5 dias. As contas de futuros estão isentas desta regra, juntamente com opções semanais sobre futuros.

Outra positiva para as opções semanais de negociação é que (graças à opção grego: Delta) as longas opções aumentam de valor mais rapidamente, à medida que se movem a seu favor e diminuem o valor mais lentamente à medida que se movem contra você.

Eu uso thinkorswim® (agora desenvolvido por TDAmeritrade) para os meus gráficos e ações / opções / opções sobre negociação de futuros. Clique aqui para abrir uma conta.

Quais são os negativos?

Pouco tempo de expiração Mais difícil para definir ordens de limite em antecipação de entrada ou destino.

Por causa da estrutura de preços da opção, se você comprou uma opção de chamada ES semanal na segunda-feira e os movimentos de preços a seu favor, mas você espera até sexta-feira, a opção tem potencial para expirar sem valor.

Em outras palavras, não só você precisa estar correto na direção do movimento, o movimento também precisa ocorrer dentro de uma janela de tempo bastante rápida. Por esta razão, as opções ES semanais oferecem uma ótima oportunidade comercial.

Também requer um pouco mais de esforço ao fazer pedidos, uma vez que não é apenas uma questão de clicar na escada de preços. Abaixo está um exemplo da grade de comércio de opções no Thinkorswim.

Certifique-se de ajustar a sua quantidade em conformidade e certifique-se de brincar com eles no modo SIM antes de tentar comercializá-los ao vivo.

Usos para opções semanais de ES.

Swings de preços de curto prazo (flutuações intradiárias e 1-3 dias) Notícias jogam seguro ou hedge contra outras posições.

Assim como os futuros, o dia de negociação das opções semanais ES no gráfico de 15 minutos permite algumas ótimas oportunidades intradiárias. Também podemos usar as opções semanais ES para entrar no gráfico diário.

Requisitos de capital e estrutura de custos.

As opções em futuros atuam exatamente como qualquer outra opção de compra de ações; A pequena diferença é a estrutura de custos.

Uma opção de estoque tradicional controla o equivalente a 100 ações desse estoque, portanto, o custo (menos comissão) por comprar uma opção de US $ 7,50 é de US $ 750 ou 100x o preço de oferta / oferta.

No entanto, para as opções de ES em futuros, você não controla 100 ações. O custo (menos comissão) é apenas 50x o preço de oferta / oferta. Assim, uma opção de US $ 7,50 custa apenas US $ 375.

Qual greve para comprar?

Olhando para a opção trade grid, qual opção strike lhe dará o melhor golpe para seu dinheiro? Uma idéia é escolher uma greve no dinheiro, o que significa uma greve em torno do preço atual (uma greve dentro ou fora do dinheiro também funciona).

Outra ideia e o método que eu prefiro é examinar a opção deltas. Se tivermos uma configuração no gráfico ES 15 min, com a distância entre 50% e 61,8% com 2 pontos, podemos procurar o delta para nos dar uma idéia do nosso risco.

Para cada ponto, o E-mini ES se move, o contrato de opção semanal moverá o valor de metade do delta (aproximadamente). Então, se olharmos para uma opção com um delta de .50, podemos estimar que um movimento de 2 pontos contra nós renderá aproximadamente uma perda de US $ 50.

Este método de derivar nosso preço de exercício da opção delta é uma maneira muito melhor de gerenciar nosso risco. Olhando para a distância entre os 50 e 61,8 nos dá um ponto de partida. Olhar para o alvo de -23% nos dará uma idéia do nosso risco / recompensa.

Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.

Porque eu acho que eles estão arrumados.

As opções semanais ES oferecem um risco de comércio de 15 minutos e diariamente de baixo risco. Para os comerciantes sem uma conta de futuros ou hesitante sobre os futuros de negociação, estes podem ser uma ótima maneira de controlar o risco, enquanto ainda aproveitam os swings de curto prazo no ES.

Sobre Tim Racette.

Tim é um comerciante em tempo integral nos futuros e mercado de ações e fundador da EminiMind. Ele também é um nativo de Chicago, motorista de montanha competitivo, aventureiro e ASU Sun Devil.

19 Respostas para "Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para futuros" # 8221;

Qual é a sua opinião de opções de negociação versus futuros?

Obrigado Tim, excelente visão sobre este produto. Uma pergunta, além da TD Ameritrade, o que outros corretores oferecem a troca de opções em futuros?

Oi Lucas, além da TD Ameritrade, a Stage 5 Trading também oferece opções em futuros. Acabei de escrever uma postagem de blog sobre eles que você pode encontrar na página inicial. Se você tiver perguntas específicas para eles, Max pode lhe dar uma mão, seu e-mail é maxt @ s5trading, ele é o corretor sênior da S5 e com quem eu trabalho (juntamente com Anthony e FT).

O OptionsXpress também possui Opções de Futuros. Sua plataforma de entrada de pedidos é bastante lisa e permite ordens de contingência. Acabei de abrir uma conta com eles e estou bastante satisfeito com o atendimento ao cliente & # 8230; .. real fast & amp; amigáveis.

Como ouvi uma apresentação do NinjaTrader em ATR (Av. True Range) em seu canal do YouTube, ocorreu-me que as opções no NDX ou SPX seriam uma boa maneira de fazê-lo. Mas eu não percebi que optins no ES ou NQ, etc. eram negociáveis ​​dia. Se isso for verdade, isso é bastante surpreendente. No entanto, você precisa de tanto dinheiro em sua conta como negociar futuros reais. Então, alguns dias atrás, vi um anúncio da CNBC da troca da Nadex. WoodiesCCI os promoveu um ou dois anos atrás quando PFG explodiu (eles também estavam recomendando essa roupa ruim!), Então eu não olhei muito para isso. Mas se você conhece seus níveis, você pode fazer opções binárias diárias ou horárias. Você não vai dobrar o seu dinheiro com nenhum comércio, mas você pode ser capaz de processar 20-30%.

Outra coisa boa em relação às opções em geral é que a psicologia é mais gerenciável (menos propensos a se assustar!) Você toma uma posição e é mais provável que fique com ela.

Ok, eu esqueci meu ponto principal! As opções de Nadex são apenas cerca de US $ 50 por contrato, eu acredito, então é certamente mais & # 8220; escalável & # 8221; do que as opções de índice ou futuros que geralmente são 10-20 X mais caras para um delta de 50%.

Excelente artigo. responde muitas perguntas, mesmo que a troca não responda. gosto muito.

Obrigado Derek, é decepcionante o quão pouca informação existe lá sobre esse ótimo instrumento.

Hey Tim, excelente artigo!

Tem uma pergunta & # 8211; as opções semanais de ES têm uma grande quantidade de tempo de decadência entre o fechamento às 16:15 horas da Central e a abertura do Globex às 17:00 horas da Central ou o tempo se deteriora bastante, mesmo durante as 23 horas inteiras que as opções de futuros da ES negociam?

Assim como as opções mensais, ela é lenta no início e acelera o prazo de validade. Eu sempre negociei opções semanais em uma base intradiária, mas nas opções de dinheiro terão menos tempo de decadência com preços do que longe do dinheiro. Por essa razão, não compre opções OTM distantes (semanalmente ou mensalmente).

Artigo informativo, no entanto, quando eu negociei opções de futuros de ES (no dinheiro), eles levaram o tempo para preencher.

Se você olha para o período de expiração de 12 de dezembro de 2001, geralmente há muito baixo volume negociado perto do dinheiro versus enorme volume de 20 a 30% do dinheiro.

Você tem esse problema ou simplesmente coloca pedidos mkt?

Além disso, por que trocar as opções de futuros de ITM quando QQQs são muito mais líquidos com spreads mais apertados? A alavanca é muito maior para um contra outro?

Normalmente, eu procuro os contratos de opções que têm maior volume, e sim a negociação do SPY, QQQ ou IWM também é uma ótima opção, as opções em futuros ainda são muito novas.

Obrigado pela sua partilha. Basta ler no site da CME que as opções semanais ES são de estilo europeu (excerto e link abaixo). Isso significa que, com os vendedores de ES Weekly não precisam se preocupar com a atribuição:) Não é o caso com SPY, QQQ, IWM. Estou correcto?

Saudações calorosas, & # 8211; Artu.

PS Excerto e link:

& # 8216; as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia da expiração da opção. Isso reduz uma parte da incerteza para os vendedores de opções, pois não podem ser atribuídos antes do vencimento (as opções de estilo americano podem ser exercidas e atribuídas em qualquer momento até o vencimento).

Sobre o montante do capital inicial necessário para começar com as opções futuras de futuros por contrato? Thx antecipadamente & # 8230;

Esse é um duro Chuck. A coisa legal com as opções é que, com apenas alguns centenas de dólares, você pode colocar uma posição, no entanto, se esse todo o dinheiro que você tiver, então, a negociação torna-se mais estressante. Então, por exemplo, ter $ 5000 - $ 10.000 de capital comercial com US $ 250.000 em investimentos de longo prazo pode ser um bom saldo, e é diferente para todos. Depende de como o $ faz você se sentir quando você está no comércio.

Todas as sugestões de links em que posso obter mais informações sobre a matemática de uma troca de opções / Es? Até agora tudo o que eu encontrei adicionou à confusão.

Trackbacks / Pingbacks.

Diferença entre troca de opções e negociação de futuros | trading de opções - 10 de fevereiro de 2018.

[& # 8230;] Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para Futures & # 8230; - O dia de negociação das opções de ES em futuros fornece uma maneira de baixo risco para aproveitar as flutuações de preços a curto prazo do mercado. [& # 8230;]

[& # 8230;] Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para Futures & # 8230; - O dia de negociação das opções de ES em futuros fornece uma maneira de baixo risco para aproveitar as flutuações de preços a curto prazo do mercado. [& # 8230;]

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Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.

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Minha história comercial.

&cópia de; 2018 EminiMind. Todos os direitos reservados. A negociação comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Você está sujeito a perder todo ou mais do seu investimento original. Não troque com dinheiro que não pode perder ou dinheiro que, se perdido, afetaria seu estilo de vida atual. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender futuros. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas similares às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Opções de troca semanal do SP500.

As mini-opções SP500 semanais foram realizadas nos últimos anos e proporcionaram aos comerciantes a capacidade de especular com opções, em vez de comércio diário, bem como proteger os negócios do dia, se eles optarem por fazê-lo. Saiba mais sobre a mecânica e os usos das opções semanais do mini SP500.

Contratos de opções semanais Mini S & P.

Existem 100 indicadores disponíveis para os comerciantes para auxiliar na tomada de decisões que podem ser aplicados à análise técnica, que é precisamente o motivo de utilizar uma estratégia semanal ES saudável e barata para complementar a estratégia de negociação diária.

Existem duas utilizações principais para as opções semanais.

Como uma cobertura, não há necessidade de paradas. Como uma pura especulação. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser por minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar paradas.

Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que oferece à opção compradora o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço indicado na data de validade especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e colocações. Estas opções semanais são de estilo europeu, exercitáveis ​​para o contrato de futuros mais próximo às 15 horas da hora central na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer montante, o exercício é automático.

As opções semanais de ES têm semanalmente, símbolos de compensação seqüencial de EW1, EW2, EW3, EW4 Aqui estão as buscas mais próximas do dinheiro com lances e ofertas relativas ao último preço de futuros da ESU6. O multiplicador, como o E-Mini S & P, é de US $ 50,00 X o Premium, (captura de tela a partir de 9 de agosto de 2018 a ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)

Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175, a oferta é 5,25 e a pergunta é 5,75, o custo para comprar uma dessas colocações no mercado é de 5,75 x $ 50,00 ou $ 287,50 não incl. comissão e taxas. A captura de tela acima é tirada usando o nosso software de negociação GRATUITO, E-futures International, experimente uma demo agora!

Para usar as opções semanais como um Hedge.

Digamos que você seja longo o ESU6 às 2178.00, você pode comprar em 2175.00 colocar por US $ 287.50 ou 5.75 pts.

Se o mercado cair para 2160.00, você tem uma perda não realizada no seu futuro de 18 pontos ou US $ 900,00.

Mas também tem uma opção de venda vale aproximadamente o valor que a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos, mais valor extrínseco ou valor de tempo se você acabou de comprar essa opção hoje, esse valor deve ser pelo menos 5,75 pontos) para um total de 20.75 em valor. Se você estivesse compensando essa estratégia com o mercado em 2160,00, perderia 900 nos futuros e ganharia 15 pontos ou US $ 750,00 na opção por uma perda líquida de US $ 150,00 ou 3 pontos. Não incluindo comissões e taxas. BTW a margem é muito reduzida para refletir o risco real de apenas a distância entre o strike on the put e seu preço de entrada no futuro, neste caso 2178.00 - 2175.00 ou 3 pontos $ 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite.

Mais barato que a margem comercial do dia de US $ 500,00.

Lembre-se que este é apenas um hedge, se o mercado se reunir para 2195.00, você faz 18 pontos em seu futuro, mas vai perder algum na sua opção de venda; aproximadamente 3 a 4 pontos em sua opção fora da opção de dinheiro com uma greve de 2175.00. Porque ainda existe tempo nesta opção, mesmo que esteja fora do dinheiro (valor extrínseco) e não tenha expirado, ainda terá alguns valor e não seja totalmente inútil.

Esta estratégia permite que você tenha um pouco de paz de espírito não só tendo que determinar por onde parar, mas também potencialmente permitindo que você segure em um movimento muito maior, divirta-se com a matemática e veja por si mesmo! (Pergunte ao seu corretor sobre escrever premium acima desta estratégia para maximizar a relação custo-eficácia desta estratégia)

Comprar mini-SP500 semanalmente coloca ou chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias.

Usaremos a mesma captura de tela para um exemplo direto ou de chamada. (Screen shot de 9 de agosto de 2018 ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)

Se o seu viés de negociação for para que o mercado diminua mais cedo, mas você não tem certeza quando, pode ser uma questão de horas, ou dias e você quer uma maneira de menor risco de participar, comprar um PONTO. Digamos que você acredite que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 3PM Central, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê que o 2170 colocou sua plataforma de negociação é lance em 3,85 * e oferecido às 4,00 .

Você pode comprar 1 2170 colocar em 4 pontos ou US $ 200,00 antes das comissões e taxas (lembre-se de cada ponto total vale US $ 50,00, assim como os futuros. Também é de destacar aqui * 0,05 = US $ 2,50 para o prémio ≤ 5,00). Nenhuma margem requerida, o que é necessário é o dinheiro na sua conta para comprar a opção.

Ou, se você acredita que o mercado irá se reunir para 2200.00 dentro da semana, dê uma olhada nas opções de compra de dinheiro, digamos 2180. Sua oferta em 5,50 ou US $ 275,00 e oferecido em 6,00 ou US $ 300,00, você pode comprá-lo em US $ 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 2200.00 na sexta-feira e a opção é exercitável, você pode vender os futuros às 2200.00 e quando a opção é exercida (está no dinheiro e é automática no vencimento) você receberá um contrato de futuros de compensação ao seu preço de exercício de 2175.00 (longo no futuro em 2175.00 e venda compensatória às 22.00.00 e terá feito 25.00 pontos x $ 50.00 ou $ 1250.00 menos o que você pagou pela opção, vamos fazer a matemática, 1250.00 - 300.00 = $ 950.00 menos qualquer troca, compensação, tarifas NFA e comissões. Você pode ser criativo com o seu comércio de futuros de compensação, se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda do GTC bastante acima do seu preço de exercício no caso do rali do mercado, digamos às 2210,00 ou, se quiser, quando você estiver No fundo do dinheiro com um ou dois dias antes da expiração, você pode colocar uma parada de venda sob o GTC, ou mesmo uma parada final no futuro, você sabe o que eles dizem, "reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem!" Uma vez que você está cheio, você tem E trancado em seu ganho e simplesmente aguarde a troca para converter seu pedido de dinheiro na tarde de sexta-feira.

Mas o que acontece se depois de comprar sua opção de compra semanal de 2175.00 e tiveram a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto, como no nível 2200.00, apenas para ver o colapso do preço de futuros para 2160.00 até sexta-feira?

Você perde o prêmio pago em sua opção, todos os 300,00. MAS! Agora você é curto nos futuros de 2200.00 e pode comprar os futuros em 2160.00 para um ganho de 40 pontos !, menos o custo da opção de curso e taxas e comissões.

Usar opções semanais é outra ferramenta inteligente para se beneficiar da ação de preço no curto prazo.

Se você não está familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções de futuros, eu recomendo que você visite nossos serviços de assistência de corretores e obtenha ajuda para criar um plano de negociação.

Disclaimer - Trading Futures, Opções em Futuros e transações em moeda estrangeira fora de bolsa de varejo envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.

Serviços Por que Cannon Trading? Comerciantes on-line auto-dirigidos Comerciantes assistidos por corretores Futures Trading Systems Contas gerenciadas e Algo Trading Comerciantes internacionais Estrangeiros Introdução Brokers Software E-Futures International TransAct AT CQG Comerciante Trade Navigator MetaTrader 4 FireTip (Mac compatível) MultiCharts OptionVue iBroker Tools Suporte e suporte; Níveis de resistência Sinais de negociação intradía S e P Pit Audio Gráficos Premium Pesquisa diária Especificações do contrato Tipos de pedidos Comunidade Boletim semanal Perguntas frequentes Trocas Empresa Sobre contato Instruções de fiação Carreiras Carta do presidente.

DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

S & amp; P Futures Options Trading.

S & amp; P 500 Futures & amp; Guia de negociação de opções.

S & amp; P 500 Opções Calendário de expiração (PDF) Análise de execução de pedidos: E-mini S & amp; P 500 Futures (PDF) S & amp; P 500 Fact Card (PDF) FAQ E-mini products.

S & amp; P 500 Future.

Os futuros E-mini S & amp; P 500 fornecem uma maneira de ganhar eficientemente a referência básica para estoques de grandes capitais dos EUA e, sem dúvida, o contrato de futuros do índice de ações mais líquido do mundo.

Negociado exclusivamente eletronicamente na plataforma CME Globex Acessível praticamente 24 horas por dia, em todo o mundo Transparência total de preços e anonimato.

É 1/5 do tamanho do contrato de futuros padrão S & amp; P 500. Oferece liquidez substancial com spreads de oferta / pedido apertados e combinações de compensação CME de mercado sem paralelo e resolve todas as negociações e garante credibilidade da contraparte.

S & amp; P 500 Futures: Sobre o Índice Subjacente.

O índice S & P 500 é o benchmark mais amplamente utilizado no desempenho do mercado de ações no mundo. É índice indexado à capitalização e indexado a flutuação de 500 ações de grande capitalização negociadas na NYSE, ASE e NASDAQ National Market System. O Índice representa o valor de mercado de todas as ações ordinárias em circulação das 500 empresas listadas (preço da ação x partes em circulação). Uma mudança no preço de qualquer ação influenciou o índice na proporção do valor de mercado relativo das ações em circulação dessa empresa. Leia mais sobre o Índice subjacente, incluindo uma lista completa de ações representadas pelo Índice, no Standard & amp; Poor's Website.

O mercado de futuros E-mini (ES) é baseado no índice de ações S & amp; P (Standard & Poors) 500, que é um dos índices de ações do CME (Chicago Mercantile Exchange) nos EUA. O índice S & P 500 é calculado com base nos preços de 500 empresas americanas de grande capitalização. O mercado de futuros da ES é negociado no sistema de comércio eletrônico Globex, 24 horas por dia a partir das 17:00 da tarde, horário central na noite de domingo a 4:30 da tarde, horário central na noite de sexta-feira. O mercado de futuros da ES tem um volume de negócios diário de aproximadamente 1100000 contratos e uma faixa de preço diária de aproximadamente 13 pontos (52 tiques).

CME S & amp; P 500 Futures Contract Specifications.

Veja os códigos dos produtos e dos fornecedores.

Tamanho do contrato $ 50 x S & amp; P 500 Index.

Tamanho do tiquetaque (flutuação mínima) OUTRIGHT 0.25 pontos de índice = $ 12.50.

CALENDÁRIO SPREAD 0.05 pontos de índice = $ 2.50.

Todos os tempos listados são Horário Central CME Globex.

(ETH) MON - FRI: 5:00 p. m. dia anterior - 4:15 p. m .; Parada de negociação das 3:15 p. m. - 3:30 da tarde.

Meses de contrato Cinco meses no ciclo trimestral de março (março, junho, setembro, dezembro)

Última data / hora do comércio.

Ver calendário CME Globex.

O comércio pode ocorrer até às 8:30 da manhã na terceira sexta-feira do mês do contrato.

Limites diários de preços Veja os detalhes dos limites de preços.

B lock Numeração de elegibilidade comercial Veja mais sobre contratos elegíveis para bloqueio comercial.

Bloqueio Mínimo N / A.

Contrato de futuros do modelo E-mini S & amp; P 500 do contrato.

Intervalo de preço de greve Intervalos de 25 pontos dentro de ± 50% do preço de liquidação do dia anterior dos futuros subjacentes Intervalos de 10 pontos dentro de ± 20% do preço de liquidação do dia anterior do futuro subjacente. Uma vez que o contrato se torne o segundo contrato mais próximo, serão disponíveis intervalos de 5 pontos dentro de ± 10% do preço de liquidação do dia anterior dos futuros subjacentes.

Tamanho do tiquetaque (flutuação mínima) OUTRIGHT 0.25 = $ 12.50 para premium & gt; 5.00.

REDUZIDO TICK 0.05 = $ 2.50 para premium & lt; ou = 5.00.

Todos os horários listados são Horário Central.

CME Globex MON - FRI: 5:00 p. m. dia anterior - 4:15 p. m .; Parada de negociação das 3:15 p. m. - 3:30 da tarde.

Meses contratuais Quatro meses no ciclo trimestral de março (março, junho, setembro, dezembro)

Três meses de série (ou seja, janeiro, fevereiro, abril)

Última data / hora do comércio.

TRIMESTRE: 8:30 a. m. / 3ª sexta-feira do mês do contrato.

SÉRIE: 4:15 p. m. / 3ª sexta-feira do mês do contrato.

Lista de greve CME Globex (plataforma eletrônica) Todos os intervalos de greve.

Procedimento de exercício estilo americano.

Data de validade Procedimento Uma opção pode ser exercida até 7:00 p. m. em qualquer dia útil, a opção é negociada.

OPÇÕES TRIMESTRAIS - As opções in-the-money não exercidas serão exercidas automaticamente às 7:00 p. m. no dia da determinação do preço de liquidação final.

OPÇÕES DE SÉRIE - As opções in-the-money não exercidas serão exercidas automaticamente às 7:00 da. m. no dia de validade da opção serial.

O exercício de Liquidação no Exercício de Expiração resulta em uma posição no Contrato Futuros resolvido em dinheiro subjacente. As opções que são in-the-money no último dia de negociação são exercidas automaticamente.

OPÇÕES TRIMESTRAIS no dinheiro, na ausência de instruções contrárias entregues à Câmara de compensação até às 7:00 da tarde. no dia do vencimento, são exercidas automaticamente em futuros que expiram no prazo de vencimento, que se liquidam no SOQ calculado na manhã da terceira sexta-feira do mês do contrato.

OPÇÕES DE SÉRIE no dinheiro, na ausência de instruções contrárias entregues à Câmara de compensação até às 7:00 da. m. no dia do vencimento, deve ser exercido automaticamente no dia da validade da opção serial.

Limites de preço diários A negociação de opção não é permitida durante as interrupções de negociação devido a eventos de limite de preço. Veja os detalhes dos limites de preços.

Bloqueio Mínimo N / A.

Regra de troca Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulamentos da CME.

Local: 773-561-9777 / Fax: 773-561-9775.

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